Фондовые индексы


Фондовые индексы

Фондовые индексы — это перспективный базовый актив для бинарных трейдеров.

Индексы — это простой, быстрый и эффективный способ оценить состояние национальной экономики. Благодаря этому финансовому инструменту инвесторы могут в точности определить инвестиционную привлекательность государства.

Делается это путем анализа движения акций самых влиятельных предприятий страны. А трейдеры бинарных опционов могут практически без труда заработать на движении индексов. Давайте узнаем, каким образом!

Существует несколько методов для расчёта экономических индексов. Самый простой — расчёт среднего арифметического. Другими словами, суммируется стоимость всех акций и делится на их количество.

Некоторые индексы рассчитываются и по более сложным формулам. Однако главное, что следует знать об индексах — это, что они в полной мере справедливо отображают экономическую ситуацию той или иной страны.

Как появились фондовые индексы?

США

Индексы группы Доу

Первым в мире фондовым индексом стал «Железнодорожный индекс». Его в 1884 году разработал один из основателей газеты The Wall Street Journal и основатель компании Dow Jones & Company Чарльз Доу.

В индекс вошло 11 компаний, лишь две из которых не являлись железнодорожными. В наши дни этот индекс называют «Транспортным».

Вторым по счёту стал «Промышленный индекс Доу Джонса». В 1896 году в него включили 12 самых влиятельных компаний. Сейчас же их насчитывается около тридцати, и список иногда корректируется ввиду рыночных изменений. Промышленный индекс включает в себя только «голубые фишки». Он по-прежнему считается самым авторитетным.

Третий индекс, изобретённый Чарльзом Доу — это «Коммунальный индекс». Он появился в 1929 году и насчитывал 18 компаний. Этот инструмент считается опережающим. Рост «Коммунального индекса» вызывает ожидание снижения процентной ставки. Его падение говорит о предстоящем её росте. Благодаря этой взаимозависимости, «Коммунальный индекс» среди других индексов США занимает ведущие позиции.

Четвертыми заключительным индексом группы Доу принято считать «Составной». «Составной индекс Доу-Джонса» включает 65 акций из трёх первых индексов. Этот инструмент демонстрирует состояние американской экономики целиком. Но всё же по полярности уступает «Промышленному индексу».

Все индексы группы Доу рассчитываются самым простым способом — с помощью среднего арифметического значения. Но позже появляются и другие индексы, рассчитанные более сложным путём.

S&P500

Например, S&P500, который рассчитывается при помощи взвешенного среднего арифметического значения. Попасть в список компаний этого индекса не так уж просто: существуют специальные требования. За счёт этого, с 1917 S&P500 заслуженно конкурирует с индексами группы Доу. Агентство Standartand Poor’s стало разработчиком индекса S&P500. В состав фондового инструмента входит 500 компаний, из которых:

  • 400 — промышленные;
  • 40 — финансовые;
  • 40 — коммунальные;
  • 20 — железнодорожные;

Все эти компании отличаются наивысшим уровнем капитализации и ликвидности. Несомненно, этот индекс более ярко очерчивает экономическую ситуацию. Ведь в сравнении с индексами Доу-Джонса, он включает большее число акций и рассчитывается более точным методом.

Индексы — это простой, быстрый и эффективный способ оценить состояние национальной экономики.
Индексы — это простой, быстрый и эффективный способ оценить состояние национальной экономики.

Япония

ГруппаNikkei

В 1950-м индекс Nikkei225 впервые опубликовался на бирже Токио. Затем инициативу переняла японская газета «Ниппон кэйдзай симбун». Это самый важный индекс группы Nikkei. Он объединяет 225 акций различных компаний и даёт исчерпывающую оценку экономики страны.

Кроме него, существуют также индексы:

  • Nikkei300
  • Nikkei500
  • Nikkei all

Последний из перечисленных индексов включает в себя все акции, которые торгуются на бирже Токио.

Все индексы группы Nikkei рассчитываются аналогично индексам группы Доу.

Группа TOPIX

Анализируя экономику Японии, не обойтись без индекса TOPIX. Учредителем этого индекса в 1961 году выступила фондовая биржа Токио. Изначально ему была уготовлена судьба вспомогательного индекса. Однако сейчас TOPIX едва ли не конкурирует с Nikkei225. Его преимущества заключаются в более точном расчёте, основанном на взвешенном арифметическом. Кроме того, он охватывает значительно больший спектр акций, а их перечень пересматривается дважды в год. В начале года компании вносятся и вычеркиваются, а в середине — возможно только пополнение списка.

Группа TOPIX обширна. Она включает в себя:

  • TOPIX core 30 — 30крупнейших компаний. Их акции наиболееликвидные.
  • TOPIX large 70 – 70компаний, акции которых по уровню капитализации уступают только тем, что вошли в TOPIX core 30.
  • TOPIX mid 400 – объединяет в один портфель самые рейтинговые компании, кроме предыдущих ста.
  • TOPIX 100 — это индекс, который основывается на TOPIX core 30 и TOPIX large 70.
  • TOPIX 500 — является производным от TOPIX 100 и TOPIX mid 400.
  • TOPIX small – это портфель акций, которые не смогли найти своё место в выше описанных индексах в силу меньшей ликвидности.
  • TOPIX 1000 — это индекс, который рассчитывается на основе TOPIX 500 и ещё пяти сотен компаний, которые возглавили индекс TOPIX small.

Великобритания

Группа FTSE

Самый влиятельный индекс Соединённого королевства был изобретён в 1984 году. Он получил название FTSE 100 и объединил 100 компаний. В расчёт вошли 102 акции, так как 2 компании представлены в индексе посредством двух акций, а не одной. Метод расчёта — взвешенное арифметическое. По европейским меркам, FTSE – самый влиятельный индекс. Он включает акции наиболее ликвидных компаний, зарегистрированных на Лондонской бирже, и корректируется четырежды в году.

Также в группу FTSE входят:

  • FTSE30 — объединяет 30 коммерческих компаний. Исключение составляют государственные и финансовые организации. Способ расчёта этого индекса — геометрическое среднее.
  • FTSE Eurotrack – портфель которого насчитывает 200 европейских компаний-лидеров.

Германия

DAX

Прародителем немецкого индекса DAX считается компания Deutche BörseAG. Биржевой инструмент увидел свет в 1988 году. Способ расчёта этого индекса — взвешенное среднее значение. Составляют индекс «голубые фишки», находящиеся в свободном обращении, а данные по ним предоставляются компанией Xetra. Для внесения компании в список DAX существует множество условий. Помимо высокой ликвидности, 15% акций предприятия должны в течение трёх лет торговаться на Франкфуртской бирже. Кроме того, организация обязательно должна состоять в EFTA (Европейской ассоциации свободной торговли) или располагать филиалом на территории Евросоюза.

Франция

CAC 40

CAC 40 – это первый по значимости фондовый индекс Франции, в составе которого исключительно «голубые фишки». Индекс охватывает сорок акций компаний и рассчитываются при помощи взвешенного среднего значения фондовой биржей Euronext Paris. Этот индекс панорамно показывает экономическую картину Франции.

Изменение котировок индекса легко прогнозировать.
Изменение котировок индекса легко прогнозировать.

Россия

Группа ММВБ

Российский ММВБ считается достаточно молодым среди прочих индексов. Ведь дата его появления 1997 год. Индекс довольно точно очерчивает экономическую ситуацию Российской Федерации, поскольку рассчитывается методом вычисления взвешенного среднего значения 30 компаний. Все они представляют собой «голубые фишки». Состав этих компаний пересматривается ежеквартально. Условиями внесения в список ММВБ традиционно являются уровень капитализации, ликвидности и процент акций, торгуемых на Московской бирже.

К группе индексов ММВБ причисляют:

  • ММВБ 10 — это индекс, который рассчитывается путем поиска среднего арифметического значения акций наиболее ликвидного десятка российских компаний.
  • Капитализационные индексы, отличающиеся степенью капитализации компаний:
    • MICEX LC
    • MICEX MC
    • MICEX SC
  • Отраслевые индексы, отличающиеся степенью капитализации компаний:
    • MICEX O&G;
    • MICEX PWR
    • MICEX TLC
    • MICEX M&M
    • MICEX MNF
    • MICEX FNL
    • MICEX CGS
    • MICEX CHM

Группа РТС

С 1995 года функционирует индекс РТС. В одном портфеле он объединил 50 акций лидирующих компаний. Он смог конкурировать с основным российским индексом ММВБ. Составителем РТС выступила Фондовая биржа РТС. А в 2011 году произошло её слияние с Фондовой биржей ММВБ на базе последней. В группу РТС на сегодняшний день входят 7 индексов:

  • RTSog
  • RTStl
  • RTSmm
  • RTSin
  • RTScr
  • RTSeu
  • RTSfn

Преимущества индексов для торговли бинарными опционами

У всех фондовых индексов есть характерная особенность. Она заключается в том, что в состав индекса входит большое число инструментов. Это делает индексы перспективным базовым активом в торговле бинарными опционами. Ведь изменение котировок индекса легко прогнозировать. Дело в том, что цена одной акции или компании поддаётся влиянию множества факторов и может внезапно изменить траекторию движения. Об индексах такого не скажешь. Ведь на резкий рост или ослабление сложного финансового инструмента одна акция, входящая в его состав, не может оказать такого сильного влияния. Поэтому заключение опционных сделок на базе индексов гораздо менее рискованно. Кроме того, котировки индексов хорошо поддаются прогнозам как в долгосрочной, так и внутридневной перспективе.

Анализ фондовых индексов

Индекс может состоять из одних только «голубых фишек». В этом случае для правильного прогноза его поведения вам понадобятся сведения об общем экономическом состоянии страны. Если же вы планируете заработать на отраслевом индексе, вам стоит сконцентрировать внимание на новостях в определённом секторе экономики. Подобная информация предоставляется специализированными сайтами. А также, как правило, предаётся гласности средствами массовой информации. Это значительно упрощает механизм прогнозирования. Ведь эти новости легко отследить.

Мониторинг новостей по отдельной компании несколько сложнее. Ведь эти данные не всегда попадают в блоки новостей, так как имеют вес только в узком секторе и не представляет универсальной важности. А та информация, которая необходима для предсказания поведения составных индексов, всегда находится в центре внимания и тиражируется СМИ непрерывно.


Обсуждение закрыто.

Бэнджамин Грэхем: история успеха

Бэнджамин Грэхем — известный во всем мире финансист, который умел «делать деньги». Он также является учителем миллиардера Уоррена Баффета. Об истории успеха Бэнджамина Грэхема читайте в нашей статье!

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 25.05.16»

Сегодня нефть марки Brent торгуется около отметки 49-49,2$ за баррель. Локальный боковик по нефти аналитики видят в границах 47-50$. Возможный выход вверх, вероятно, стоит продавать около 53-54$. Первый пробой вниз 47$ предположительно стоит использовать для покупок около уровня 43-44$. По валютной паре USD/RUB основным сопротивлением остается район 67,500-68,000. Нисходящий тренд последних месяцев, возможно, будет сломлен […]

ТЕСТ: Базовые знания о криптовалютах

Предлагаем пройти увлекательный тест, чтобы понять, насколько вы владеете терминологией рынка криптовалют. Вперед!